Antigamente, firmeza do aperto de mão do cliente e ir à loja acompanhado da família também eram indicativos de um bom pagador...

Risco & Recompensa, 16/12/2016

Desde muito cedo, o homem descobriu as vantagens de prever o futuro ou de pelo menos ter uma boa ideia a respeito dele. Sabendo que o inverno se aproximava, o homem antigo estocava comida para enfrentar os dias mais difíceis. Descobriu com o tempo que havia épocas mais apropriadas para o plantio visando uma melhor colheita. Nos dias atuais consultamos a previsão do tempo para decidir se levamos casaco e guarda-chuva. A previsão do tempo evoluiu da simples observação para sofisticados modelos matemáticos preditivos da temperatura e da probabilidade de chover. Ainda não desenvolvemos a bola de cristal, mas a tecnologia fazer previsões muito boas sobre alguns eventos que vão acontecer no futuro. Sabendo das perspectivas futuras com antecedência é possível se antecipar e planejar as ações mais adequadas.

Crédito e cobrança são algumas das áreas que mais se beneficiaram da utilização de modelos preditivos em sua gestão. Uma das questões chaves no negócio de credito ao consumidor é saber se o cliente tem a perspectiva de honrar sua dívida. Já houve época em que alguns credores podiam inferir pela firmeza do aperto de mão do cliente se ele seria alguém propenso a cumprir com suas obrigações. Vir à loja acompanhado da família também era indicativo de um bom pagador.

Assim como a previsão do tempo, a previsão da inadimplência passou por muita evolução e hoje encontra-se em uso inúmeros modelos preditivos que permitem que milhares de decisões possam ser tomadas de forma consistente, rápida, confiável e objetiva.

Os modelos preditivos são construídos com base nos dados de uma amostra de clientes e seu comportamento no passado. São aplicadas técnicas estatísticas que permitem desenvolver uma formula que atribui pontuação a dados como idade, local de residência, profissão e outras informações fornecidas pelo cliente ou obtidas do mercado. Essa fórmula é aplicada aos novos clientes que solicitam crédito. A pontuação calculada é conhecida como score e traduz a probabilidade desse cliente efetuar os pagamentos em dia. Quanto melhor a pontuação, maior a probabilidade de ele ser um bom pagador. Esses scores podem ser desenvolvidos para concessão de crédito (credit score), manutenção de crédito (behaviour score) ou para cobrança (collection score). A grande vantagem deles está na sumarização de uma série de dados sobre o cliente em uma única informação. Com isso, o gestor de risco pode visualizar o cliente individualmente, o conjunto bem como a segmentação que for mais conveniente.

Cada vez mais informações são testadas para aumentar o poder de previsão de modelos. Além das informações internas de cada empresa, as informações de bureaus de crédito contribuem também para maior robustez dos modelos preditivos. Os modelos híbridos, compostos de dados internos e externos capturam a melhor contribuição de cada conjunto de dados.

Uma das grandes vantagens dos modelos de pontuação é de que eles permitem a otimização da rentabilidade das carteiras. Efetuando-se a análise de rentabilidade das contas num horizonte de tempo, pode-se determinar nos sistemas de credit score qual o ponto de corte que maximiza o retorno da companhia. É uma grande oportunidade para o gestor de risco compreender em profundidade a dinâmica de rentabilidade do produto e com isso otimizar a relação risco e recompensa.  Na concessão de crédito pode-se ainda diferenciar limites de crédito, relação prestação-renda permitida, taxas de juros e outras regras de crédito em função do score.

Em cobrança pode-se otimizar custos e retornos testando-se quando iniciar os contatos com o cliente, qual melhor prazo para inclusão em serviço de proteção ao crédito, qual melhor canal de cobrança, quantos contatos precisam ser feitos em função de seu perfil de risco.

A otimização destas estratégias pode ser conseguida através da metodologia de teste e controle. Ao testar, por exemplo, limites de credito diferentes para um mesmo perfil de risco, permite-se concluir, num período de performance, qual é a decisão que produz melhores resultados. Esta metodologia permite que a empresa planeje o crescimento sustentado de seus resultados. Com grupos de teste geralmente pequenos, as perdas eventuais ficam limitadas gerando um custo relativamente pequeno para bancar o processo de aprendizado da companhia. Com os testes bem-sucedidos, as regras podem ser expandidas para outros segmentos e os resultados podem então ser multiplicados.

Entretanto, a condição para que as conclusões permaneçam válidas é de que o ambiente econômico se mantenha relativamente estável. Não raras vezes, observamos no Brasil situações de rápida mudança das condições econômicas e de mercado. Aumento de inflação e desemprego, queda de renda e da atividade econômica e aumento de endividamento podem comprometer rapidamente o nível de inadimplência e demandar ações urgente e eficazes.

Em tempos de crise, os modelos de decisão também se colocam como aliados eficientes. Num ambiente de aperto de receitas, redução de custos e aumento de inadimplência, pode-se restringir a aprovação de novos créditos, reduzir limites, intensificar as ações de cobrança de forma eficiente e segmentada.

Para reagir adequadamente ao cenário de crise, os negócios devem estruturar o seu plano de ação com antecedência, preferencialmente enquanto as condições de mercado são favoráveis. Para navegar em mares revoltos é muito importante contar com um sistema de informações gerenciais robusto que permita monitorar com eficiência como o cliente se comporta, a qualidade das novas concessões de crédito, indicadores de performance de cobrança e indicadores chave do desempenho do portfolio.

É recomendável monitorar muitos anos de dados correlacionando indicadores macroeconômicos com performance da inadimplência. Pode-se compreender como essas variáveis se relacionam e implementar sistemas de alertas e gatilhos para que as modificações pró-ativas de políticas de crédito e cobrança possam ser planejadas e implementadas em tempo hábil. O acompanhamento constante ajuda o gestor de risco a atuar no momento oportuno para que a rentabilidade do negócio não seja severamente impactada.



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